トレードの検証方法

こんにちは。と或るトレーダーのかんきちです。


日々のトレード日記の更新は、プロのトレーダーになる為

必須に近い作業ですが、検証の仕方によっては

あまり意味の無い更新に、なっている可能性があると思います。


という事で、と或るトレーダーはどんな検証を行っているのか?

今日は自身の検証方法を、記事にしてみます。



検証



① 基本は、ワンクリックシミュレーション


昨年セミナーを受けてから、基本の検証方法は変わっていません。

まずは、前日エントリーした銘柄を

翌日改めて、ワンクリックシミュレーションしています。


この結果は、正しいにしろ、間違っているにしろ

基本的には、昨晩と同じ位置での脱出になるはず。


これがずれるという事は、基準が固まっていない可能性があると思います。



② オフィシャルの脱出位置と見比べる


ワンクリックシミュレーションが、昨晩の結果と一致して

オフィシャルとも一致していれば、100点ですね!


一致していない時は、なぜ一致しなかったのか?を考えます。

オフィシャルでの脱出理由と、自身の脱出理由を見比べる感じですね。


(オフィシャルの脱出理由の解読は、なかなか難しいときがありますよw)


選択銘柄の数や、トータル損益でも脱出に差が出る事があるので

そこまで考えると、かなり難しいところですが


2016/12/27現在は、トータル損益は意識せず

個別でどこまで伸ばすか?を基準にしているので

チャートパターンでの、脱出位置の検証を重視しています。



勉強



っと、基本は、この2つだけです。


後は自身の脱出理由と、それが正しかったのか?

場合によっては、改善点や改善方法を考えて、次のトレードに生かします。


日々の検証で改善されない部分は、週間の課題としても取り上げて

重点的に、改善に取り組んでいますね。



悩み



この検証の弱点!?


ここまで書いていて、思いました。

12月の様な地合いで、同じ検証をしているとどうなるか?



伸ばす練習をしているのに、バンドまで我慢すると

利益が減る。またはマイナスになる。



手堅く取る練習をすべきでは?

手堅く取る練習を始める。



通常の地合に戻った時、伸びるのを取れなくなる。




という事で、出来るならその時々での地合いも

考えていく必要があるでしょうね。


昨年12月の経験もあるし、長年やってきた日本株も同じ傾向なので

12月は動かないだろうなーとは思ってましたが


今年の12月は、検証をぶれないようにするため

伸ばすのを基本に、マーケットを観察していた感じです。


1月からは伸ばすのを基本に、手堅く取る事も意識しようと考えています。

個人的には15日ぐらいまでは、人少ないんじゃないか?と考えていますが・・・


さて、どうなるでしょうヽ(´-`)/



おしらせ

12/27のマーケットは、所要の為、参戦できない可能性があります<(_ _)>
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Comment

  • 2016/12/28 (Wed) 17:18
    timura #- - URL
    No title

    検証お疲れ様です。12月は(特に後半は)出来高=エネルギー少なく、難しいですよね。私の主戦場の225先物市場も22日の夜間相場から閑散として焼野原状態です(笑)
    1銘柄(先物mini)でしかトレードをしない私にとっては、複数銘柄を30秒チャートのフォーメーションのみでエントリー判断からイグジット(3分足、1分足併用)の技術に驚きです。
    更新楽しみにしております。年内も残り少なくなりましたが、良いトレードができることを祈念しております。

  • 2016/12/28 (Wed) 19:44
    かんきちくん #- - URL
    Re: No title

    コメントありがとうございます!

    昨夜は嫁の慰労もあり、お休みさせてもらいました。

    今晩は参戦予定です!


    チャートが読めないと、動きが分からないので

    人が少ないマーケットは、ホント厳しいですよね~

    30秒足や、1分足等の併用は

    少しずつでも、慣れれば出来ると信じています(笑)


    自身もまだまだできておらず

    正しい使い方ができているのか?も不明ですが

    今は30秒足でトレンドが見えない時、抵抗線が見えない時に

    タイムフレームの長い足を、確認している感じですね~


    機会があったら、この辺りも記事にしてみようと思ってます。

  • 2016/12/28 (Wed) 22:57
    timura #- - URL
    No title

    このような質問は水を差すようで気がひけるのですが、スリッページについての考察どうしていますか?
    手法の特性上、どうしても発生すると考えらます(米国市場は参加者も多いので上下への振りがはげしいので・・・)。
    オフィシャルと比較をした際にスリッページ分も含まれていると思うのですが(オフィシャルでは何故かスリッページがなく、綺麗なポイントでの約定になっている)。
    検証を毎日丁寧に重ねられていますので、気になりました。

  • 2016/12/29 (Thu) 00:34
    かんきちくん #- - URL
    Re: No title

    オフィシャルの結果は、基本的に「ワンクリックシミュレーション」

    を元にした、手仕舞いの位置で結果を上げていると思います。


    次の足の頭で手仕舞い!ですね。


    実際にトレードを行ったか?は別として

    お手本になる手仕舞い位置の、掲載といった感じでしょうか。


    この手法で、理想の手仕舞い位置で脱出して

    スリッページは関係なく利益が出たとして、この結果!

    QM33なら、月2万ドル前後?という感じですね。



    そして、自身が使っているデモトレードツールなんですが

    完全な成行の結果じゃなく、数秒おきに価格データを拾ってきて

    執行した時の価格を、結果として記録させている感じです。


    それもあって、出来るだけ「00秒」に近いタイミング

    ピッピッポンで手仕舞いした方が

    オフィシャルに近い成績が出せるのですね。


    基本は、次の足の頭(00秒)で、手仕舞い!という手法ですから

    よく出来た訓練システムだと思います。


    ですので、自身の12/23のCERN で

    手仕舞いが4秒遅れて、差が出たのは

    まだまだ自身の手仕舞いに迷いがあるか?

    判断が遅いだけなのか?

    操作に問題があるのか?

    と、いろいろ考えていた訳です。


    結構、楽観的な性格なのですが

    それでよろしければ、自身の勉強にもなりますので

    遠慮なく、ご質問くださいね(^-^)

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